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小米手机设置拦截短信的步骤如下。
1、打开手机上的“设置”。
2、在设置页面中，找到并点击“隐私保护”选项（针对MIUI 12及之后的版本），如果是较早版本的MIUI系统，可以选择“骚扰拦截”选项。
3、在隐私保护页面中，找到并点击“骚扰拦截”选项。
4、打开骚扰拦截功能后，可以选择短信拦截选项，在此页面，可以根据个人需要设置不同的拦截规则，例如按关键字拦截、按号码拦截等，只需打开对应的开关即可设置相应的拦截规则。
5、如果想进一步设置拦截短信的处理方式，可以在短信拦截的设置页面中进行个性化设置，可以选择拦截的短信是直接删除或移动到单独的文件夹中。
按照上述步骤操作后，你的手机将开始拦截设置的短信，如果想更改或取消拦截规则，只需再次进入骚扰拦截设置页面进行调整即可。